< >

软件车e族官方版证券从业考试官方版皮蛋家园最新版破军影视最新版本连系物联手机版机械设计手册最新版

投资组合能分散系统风险吗

更新时间：2023-06-08 14:08:21 来源：YIQ网

......

1、投资组合能分散系统风险吗

投资组合不能分散系统风险，投资组合只能分散非系统风险。系统风险是没有办法降低的。系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。

风险分散是金融业(或一般工商企业)运营中对风险管理的一种方法。商业银行的资产结构的特点是贷款多为包含大量潜在不稳定因素的中、长期贷款，而在欧洲货币市场上吸收的存款和借入的又都具有短期性质，这种不对称现象很容易引起周转危机。另外，投资项目在资产结构中所占的比重越来越大。这就要求银行根据资产负债结构的特点进行分散风险的管理。即应力争做到适当分散风险，使资产的安全性和盈利性协调一致。银行既在内部采用分散理论，也可在外部通过其他形式进行投资，把放款的风险分散。

2、为什么投资组合可以进行风险分散

在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。主要的投资方式有股票、基金、债券，首先需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者，即能承受多大的风险，然后从中设置投资比例。股票是风险最大的，然后是基金，到债券。如果对股票市场较为熟悉的话，可以将一部分资金用来购买股票获取经济增长的收益。然后剩下的较大部分钱，用来投资一些风险较少有一定收益的理财产品，如基金。不过基金也有分股票型，混合型，债券型，货币型的。如果是为了保值的话建议买债券型或者货币型，比银行存款利率高，并且风险较小。可以根据自己的情况，先购买一些风险较大的产品，如股票、股票型基金等，从中获取经济增长收益。并且同时，购买一些风险较小的产品，以免市场出现问题影响到资金总额。

3、什么是最优投资组合

最优投资组合就是投资者在选中的各种可能的投资组合中，可以获取效益最大化的一种投资组合形式，一般是指在证券、股票、基金等市场中把各种证券集合的过程中根据每一个证券的风险、回报率、未来发展趋势等选择相互能产生正作用的投资产品及形式。一般选择有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。

投资组合的目的就是为了分散风险，投资组合可以看成是多个层面上的组合，可以根据自己的需要和实际情况来综合考量，有安全性与收益型的双重考量，有收益型和灵活性的双重考量，有灵活性和实效性的双重考量。

最优投资组合不一定限定组合数，比如有的基金条款就规定投资组合不得少于20个品种，有的则没有明确规定，大于2种组合就行。投资组合模式可以选择积极地、中庸的、保守的，至于最后决定采用那种组合，投资者见仁见智了。

4、投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A；

2、B证券的权重×标准差设为B；

3、C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X；

2、A、C证券相关系数设为Y；

3、B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

本文标题：投资组合能分散系统风险吗
本文永久链接：https://www.yiq.com/shenghuo5931769.html

the end

声明：YIQ网稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益，请备好权益证明、身份证明，及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理！

1 2 下一页

上一篇：小孩5岁多有些罗圈怎么办

下一篇：蓝燕隋唐英雄传演哪个

其他列表

祝爸爸生日快乐朋友圈文案350句
随着社交网络的迅猛发展，大家最不陌生的就是文案了吧，文案用以宣泄自己的情绪，调节心情。你所见过的文案是什么样的呢？以下是小编整理的祝爸爸生日快乐朋友圈文案350句，仅供参考，大家一起来看看吧。1、父亲生日，祝父亲快乐开心，平安惬意。2、真兴奋，今天是您的生日，祝老爸生日快乐！3、一祝父母，二老长寿，...
1970-01-01
12月25日圣诞节祝福语（精选190句）
在生活、工作和学习中，大家对祝福语都不陌生吧，祝福语往往灵活机动，可以随机应变。相信写祝福语是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编整理的12月25日圣诞节祝福语（精选190句），仅供参考，大家一起来看看吧。1、今晚没有你陪伴，所以我没去狂欢；平安夜怀念从前，心中只有份祝愿；圣诞佳节是明天，牵手可惜太...
1970-01-01
2024给男朋友的平安夜祝福语260句
在日复一日的学习、工作或生活中，大家总少不了要接触或使用祝福语吧，祝福语往往灵活机动，可以随机应变。那什么样的祝福语才算得上是好的祝福语呢？下面是小编帮大家整理的给男朋友的平安夜祝福语，希望能够帮助到大家。1、穿好平安衣，戴上平安帽，系好平安扣，套上平安靴，驾着平安鹿，摇着平安铃，在此平安夜，遍洒平...
1970-01-01
中秋节国庆节祝福语
在日复一日的学习、工作或生活中，许多人都有过写祝福语的经历，对祝福语都不陌生吧，祝福语不限制字数，在运用上较为灵活。你会写祝福语吗？下面是小编收集整理的中秋节国庆节祝福语，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。中秋节国庆节祝福语篇11、中秋国庆双节已来到，心情舒畅乐陶陶；欢歌笑语声声妙，家家团...
1970-01-01
新年对员工简短寄语
在学习、工作、生活中，大家都不可避免地会接触到寄语吧，借助寄语人们能把自己希望能达到的或是祝福的话语表达出来。你所见过的寄语是什么样的呢？以下是小编收集整理的新年对员工简短寄语，仅供参考，希望能够帮助到大家。1、感谢您提供了一个平台，让我们展示自我能力，感激您耐心栽培，让我们不断进步，怀揣一颗感恩的...
1970-01-01
大学毕业父母寄语感动走心
在日复一日的学习、工作或生活中，大家都经常接触到寄语吧，借助寄语人们可以寄托自己的希望。那么问题来了，到底什么样的寄语才经典呢？下面是小编为大家整理的大学毕业父母寄语感动走心（精选300句），欢迎大家分享。1、不管未来有多长久，请记住成长的路上有你有我；不管经历多少个春夏秋冬，请铭记共度的青春年华。...
1970-01-01
幼儿园毕业档案册寄语
在日常的学习、工作、生活中，大家最不陌生的就是寄语了吧，借助寄语人们可以表达自己心中的真实感受。相信写寄语是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编为大家整理的幼儿园毕业档案册寄语（精选300句），仅供参考，大家一起来看看吧。1、谆谆教诲，受用一生；授业解惑，功德无量；指点迷津，点亮期望；尽心尽力，无怨...
1970-01-01
经典七夕祝福语句40条
幸福是携手同游人间，幸福是今生有缘手牵，幸福是情人节都有人挂念，白色情人节到，祝你有没有情人都会笑，心情今天最美妙！以下是小编为大家收集的七夕祝福语句40条,仅供参考，欢迎大家阅读。1、愿执子之手，与子偕老！"爱"是沉重的，我愿和你一起将她捧稳！我爱你老婆。网络情人节快乐啊。2、但愿我们在同一片星空...
1970-01-01
小学三年级班主任寄语（通用150句）
无论是身处学校还是步入社会，大家一定都接触过寄语吧，寄语是人们所传的话语，有时也指自己的期望或是祝福的话语。你所知道的寄语是都是什么样子的？以下是小编为大家收集的小学三年级班主任寄语，仅供参考，希望能够帮助到大家。1、美丽的花朵需要辛勤的汗水来浇灌。没有付出怎会有回报？希望在新一年里，你以积极主动的...
1970-01-01
端午节朋友圈说说500句
随着社交网络的快速发展，越来越多人会在社交平台上发布说说，用于记录和分享生活中有意义的事。什么样的说说才受网友欢迎呢？下面是小编收集整理的端午节朋友圈说说，希望对大家有所帮助。1、便收拾银瓶，当垆人去，春歇旗亭。渊明权停种秫，遍人间，暂学屈原醒。——罗志仁《木兰花慢》2、不见去年人，泪湿春衫袖。3、...
1970-01-01